میانگین متحرک چیست ؟

میانگین متحرک چیست ؟

میانگین متحرک ( Moving Average ) از آن جایی که از اسم اسمش پیدا است ، داده های گذشته را بر اساس دوره انتخابی میانگین گیری می کند ، بر این اساس داده‌های قیمت هموارتر شده و یک شاخص پیروی روند ساخته می شود که جهت قیمت را پیش بینی نمی کند اما در عوض، جهت فعلی بازار را مشخص می کند ، معامله گران و سرمایه گذاران از میانگین های متحرک برای هموارسازی عملکرد و فیلتر کردن نویز های قیمت استفاده می کنند.

میانگین متحرک چیست ؟

میانگین های متحرک برای شناسایی جهت روند یک سهم و تعیین سطوح حمایت و مقاومت آن استفاده می شوند ، هر چه تعداد میانگین دوره بیشتر باشد ، جهت روند دیر تر تشخیص داده می شود ، بر فرض مثال میانگین 50 روزه ، درصد تاخیری کمتری نسبت به میانگین 200 روزه دارد ، شما می توانید از هر دوره ای برای میانگین گیری استفاده کنید اما این دو میانگین از اهمیت زیادی برای معامله گران برخوردار هستن ، از میانگین 50 روزه برای روند کوتاه مدت و از میانگین 200 روزه برای روند های بلند مدت در تحلیل تکنیکال استفاده می شود .

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

موینگ اورج ساده (SMA) با میانگین گرفتن مجموعه ای از مقادیر از قبل تعیین شده ی یک دوره ی مشخص محاسبه می شود ، بر فرض مثال ما در تایم فریم یک روزه هستیم و 50 روز از عرضه ی سهم سپری شده است و میخواهیم میانگین ساده ی قیمت بسته شده ی 50 روز قبل برای ما گرفته شود ، وقتی که از اندیکاتور SMA استفاده می کنیم و آن را بر روی 50 روز و قیمت بسته شده تنظیم می کنیم .

اندیکاتور برای ما قیمت 50 کندل بسته شده قبل را جمع زده و بر 50 تقسیم می کند و میانگین 50 روز قبل به صورت یک نقطه بر روی نمودار نمایان می شود ، هر روزی که سپری شود ، اندیکاتور باز قیمت 50 روز قبل رو برای ما حساب کرده  و یک نقطه ی دیگر در نمودار برای ما رسم می کند ، این نقاط به هم وصل شده و یک نمودار میانگین گیر شده ی نرم تری برای ما رسم می شود .

فرمول Simple Moving Average

SMA = A1 + A2  + A3 … + An / N

A = جمع قیمت بسته شده ی تعداد کندل انتخاب شده

N = مقدار دوره

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average )

موینگ اورج نمایی (EMA) با اعمال وزن بیشتر به قیمت های اخیر ، تاخیر در جهت روند را کاهش می دهد ، EMA ها با میانگین متحرک ساده تفاوت دارند زیرا وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد تا آنها را نسبت به اطلاعات جدید پاسخگوتر کنند ، برای محاسبه EMA، ابتدا میانگین متحرک ساده (SMA) در یک دوره خاص محاسبه می شود.

سپس ضریب وزن دهی EMA را محاسبه کنید، که به عنوان “ضریب هموارسازی” شناخته می شود، که معمولاً از فرمول پیروی می کند :

(دوره زمانی انتخاب شده + 1) /2 = ضریب هموارسازی

برای مثال میانگین متحرک 50 روزه ، ضریب هموار سازی 0.0392 = [ (50+1) / 2 ] خواهد بود ، ضریب هموارسازی با EMA قبلی ترکیب می شود تا به مقدار فعلی برسد ، بنابراین EMA وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می دهد.

EMAt​ = [ Vt​د× (S / 1+d​) ] + EMAy ​× [1−(S / 1+d) ]

EMAt = EMA امروز
Vt = ارزش امروز
EMAy = EMA روز قبل
S = SMA
d = تعداد دوره یا روز

این دو میانگین متحرک پر طرفدارترین نوع میانگین هستند ، میانگین های دیگری هم وجود دارد که تعداد کمی از معامله گران و تحلیل گران بازار های مالی از آنها استفاده می کند از جمله RMA ، WMA و ..

اندیکاتور هایی که در آنها از میانگین ها متحرک استفاده شده است :

  • مک دی (MACD)
  • اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger band)

استراتژی های مبنی بر میانگین های متحرک

شکست منحنی میانگین

به طور کلی نمی توان از این روش برای خرید و فروش استفاده کرد اما می تواند جهت بازار رو تشخیص داد ، هرچند خیلی از معامله گران بلند مدت ، میانگین 200 روزه را شاخصی خیلی مهم می بینند و اغلب اگر قیمت میانگین را رو بالا یا پایین بشکند دست به خرید و فروش می زنند .

تقاطع دو یا سه تا میانگین

این نوع استراتژی در بین معامله گران تازه کار بسیار رایج است ، بر فرض مثال دوتا میانگین 50 و 100 روزه را در نظر می گیرند و اگر قیمت این دو را رو بالا بشکند و قبل یا بعد شکست ، دو تا میانگین رو بالا با هم تقاطع داشته باشند ، سیگنال خرید برای آنها فعال شده و دست به خرید می زنند و برعکس اگر رو به پایین شکسته و تقاطع اتفاق بی افتد ، سیگنال فروش برای آنها صادر می شود ، ناگفته نماند که خیلی از معامله گران بر این اساس به سود های خوبی رسیده اند ، اما به یاد داشته باشید که این معامله گران با بک تست در گذشته هر سهم و مدیریت سرمایه به سود رسیده اند .

پر سود باشید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید