مدیریت سرمایه در بازار مالی

مدیریت سرمایه چیست ؟

مدیریت سرمایه در بازار مالی به شما امکان می دهد از سرمایه خود محافظت کنید و همچنین عملکرد معاملاتی خود را بهبود و بهینه کنید، اگر مدیریت دقیق سرمایه را رعایت نکنید، نمی توانید در بازارهای مالی دوام بیاورید .

مدیریت ریسک و سرمایه به این معنی است که شما قبل از این که بخواهید وارد یک معامله شوید باید مقدار ریسک به ریوارد و نحوه جابجای حد ضرر و همچنین نحوه بیرون آمدن از معامله باز شده و … را برنامه ریزی کرده باشید ، همچنین مدیریت سرمایه به شما امکان می دهد بدون استرس معامله کنید چون شما همه چی را از قبل برای خود تعیین کرده اید و چه ضرر کنید چه سود ، شما برای آن برنامه ریزی کرده اید .

مدیریت ریسک ، تفاوت بین یک معامله گر برنده و بازنده را معلوم می کند ، اگر تازه وارد بازارهای مالی شده اید، هدف شما نباید پول درآوردن باشد ، بلکه باید پول خود را مدیریت کنید تا سرمایه شما صفر نشود ، یادگیری مدیریت سرمایه را می توانید قبل از این که سرمایه خود را از دست بدهید در یک حساب دمو یا آزمایشی شروع کنید .

گام به گام مدیریت سرمایه

طراحی استراتژی

اولین قدم برای شروع حرفه ی معامله گری ، طراحی یک استراتژی شفاف و مکتوب است ، شما می توانید استراتژی به سادگی تقاطع دو تا میانگین متحرک داشته باشید ، هم می توانید استراتژی پیچیده ای بر اساس امواج الیوت داشته باشید ، مهم نیست که چقد استراتژی شما ساده یا پیچیده است ، اما باید ساده نوشته شده باشد ، باید جوری نوشته شود که هر شخص بتواند آن را بخواند و بر اساس آن معامله کند .

برای درک بهتر از طراحی استراتژی بر رو این لینک کلیک کنید .>> طراحی استراتژی و پارمتر های آن <<

استراتژی معاملاتی باید دارای نقطه ی ورود و خروج معین باشد ، در طراحی استراتژی نگران ریسک به ریوارد نباشید  ،مقدار ریسک به ریوارد در بک تست مشخص می شود .

بک تست (Back Test)

خب تا اینجا کار ما برای خودمان یک استراتژی طراحی کردیم و باید از آن بک تست بگیرم ، این به چه معناست ؟ ما باید به گذشته بازار برویم و طبق استراتژی که طراحی کرده ایم ، موقعیت هایی که بازار ، طبق استراتژی برای ما موقعیت ایجاد کرده را ثبت و بررسی کنیم ، که من یک مثال تکنیکال را در زیر برای شما مثال می زنم  :

فرض کنید استراتژی ما بر این اساس است ، استراتژی (میانگین متحرک ساده 20 و 50 ، تایم فریم 15 دقیقه) :

شرط خرید :

1. میانگین متحرک ساده 20 ، میانگین متحرک ساده 50 را رو به بالا بشکند
2. قیمت باید بالای دو تا میانگین بسته شود باشد تا شرط خرید برقرار شود
3. اگر کراس زود تر اتفاق افتاد منتظر می مانیم تا قیمت بالای دو تا مویینگ بسته شود ، بعد اقدام به خرید می کنیم

شرط فروش :

1. قیمت زیر میانگین متحرک ساده بسته شود

به نمونه تصویری که بالا برای شما قرار داده ام دقت کنید ، شما باید به گذشته نمودار بروید و بدون هیچ گونه تعصب و خطا ، قیمت های ورود و خروج استراتژی را رعایت کرده و آن را در یک فایل اکسل ثبت کنید  ، چه تعداد معامله باید به ثبت برسد و چرا آنها را در یک فایل اکسل ثبت می کنیم؟

بزارید یک مثال برای شما بزنم ، فرض کنید یکی از دوستای شما ، به شما پیشنهاد می دهد که با هم شیر یا خط بازی کنید و به شما می گوید که اگر شیر اومد ، من به تو 5 دلار میدم و اگر خط اومد ، تو به من 5 دلار بده و کل سرمایه ای در جیب شما است 100 دلار است ، شما باشید قبول می کنید یا نه ؟

بازی شیر یا خط ، کلا دو سناریو دارد ، یا شیر در میاد یا خط ، قبول دارید دیگ مگه نه ؟ ما اگر صد تا بازی انجام بدیم احتمال اینکه شیر یا خط باشد 50 درصد است به این دلیل که ما کلا دو حالت داریم ، یعنی من اگر این بازی را انجام دهیم ، احتمال اینکه هر بار سکه شیر باشد 50 درصد است ، اما این آمار در 100 تا بازی محتمل است ، یعنی شما باید صد تا بازی انجام دهید تا به نتیجه 50 ، 50 درصد برد و باخت برسید ، حالا شما باشید بازی دوستتون رو قبول می کنید ؟

من باشم قبول نمی کنم ، چون من نمیدانم که 50 تایی قرار است خط باشد ، در همان ابتدا اتفاق می افتد یا در نه ، فرض کنید 20 تای اول خط باشد ، سرمایه ای که در جیب دارید صفر می شود ، شما اگر مقدار معامله را کم کنید بهتر خواهد بود ، اما چون نرخ برد و باخت یا همان Winrate مساوی است با بازی کردن وقتتان را تلف خواهید کرد ، پس باید نرخ R/R یا همان نسبت ریسک به ریوارد  آن را کمو زیاد کنید .

مثلا می توانید پیشنهاد دهید که اگر شیر باشد من 4 دلار سود می خواهم و اگر خط باشد 3 دلار به تو پرداخت خواهم کرد ، اگر این پیشنهاد را قبول کند ، هم مقدار پولی که در هر معامله با آن بازی می کنید را کنترل کرده اید و احتمال اینکه سرمایه شما صفر شود کمتر است ، هم پاداشی که نسبت ضرری که پرداخت می کنید کمتر است و شما در این بازی در تعداد بالا نتیجه مطلوبی خواهید گرفت ، این دقیقا همان مدیریت سرمایه است و چون شما در مورد بک تست آن مطلع بودید ، توانستید  آن را مدیریت کنید و کسب سود کنید .

معامله گری در بازار ، دقیقا همان بازی است ، شما باید یک استراتژی خلق کنید و آن را در بازار آزمایش کنید و آن را به ثبت برسانید که نرخ برد و باخت و نسبت R/R را در این آمار به دست بیاورید ، این آمار نسبت به تایم فریمی که استفاده می کنید متغییر است ، مثلا دیتای روزانه و هفتگی به خاطر کم بودن دیتا ، نمی توانید تعداد بک تست معاملاتی زیادی را در آن به دست بیاورید ، هرچه تایم فریم کمتر باشد باید تعداد معاملات تستی بیشتری را به ثبت برسانید ، هرچه تعداد بیشتر باشد ، خطای شما کمتر خواهد بود ، به شما پیشنهاد میکنم که کمتر از 100 معامله تستی را ثبت نکنید .

شاخص های مدیریت سرمایه

با شاخص های مدیریت سرمایه عملکرد معاملات یک معامله گر را مورد سنجش قرار می دهند ، با آمار ثبت شده ی که در بالا برای شما توضیح دادم ، وقتی که شما آمار ثبت شده ای ، در قالب یک فایل اکسل از عملکرد یک دوره معاملاتی داشته باشید ، با استفاده از این آمار و فرمول های ارائه شده ، می توانید استراتژی خود را بهینه کنید .

نرخ برد  ( Win rate ) 

Win rate = (تعداد معاملات سود ده – تعداد کل معاملات /تعدا کد معاملات )

نرخ باخت ( Loss rate ) 

Loss rate = (تعداد معاملات ضرر ده – تعداد کل معاملات /تعدا کد معاملات )

ریسک به ریوارد ( Risk/Reward ) 

R.R.R = ( میانگین سود ها / میانگین ضررها )

میزان افت سرمایه  ( Draw Down . Maximum Draw Down ) 

بیشترین مقدار افت سرمایه در یک یا چند معامله پیاپی یک دوره ی معاملات

بررسی سود آوری سیستم ( Profit Factor) 

P.F = R.R.R x ( Loss rate / Win rate )