مدیریت سرمایه چیست ؟
مدیریت سرمایه در بازار مالی به شما امکان می دهد از سرمایه خود محافظت کنید و همچنین عملکرد معاملاتی خود را بهبود و بهینه کنید، اگر مدیریت دقیق سرمایه را رعایت نکنید، نمی توانید در بازارهای مالی دوام بیاورید .
مدیریت ریسک و سرمایه به این معنی است که شما قبل از این که بخواهید وارد یک معامله شوید باید مقدار ریسک به ریوارد و نحوه جابجای حد ضرر و همچنین نحوه بیرون آمدن از معامله باز شده و … را برنامه ریزی کرده باشید ، همچنین مدیریت سرمایه به شما امکان می دهد بدون استرس معامله کنید چون شما همه چی را از قبل برای خود تعیین کرده اید و چه ضرر کنید چه سود ، شما برای آن برنامه ریزی کرده اید .
مدیریت ریسک ، تفاوت بین یک معامله گر برنده و بازنده را معلوم می کند ، اگر تازه وارد بازارهای مالی شده اید، هدف شما نباید پول درآوردن باشد ، بلکه باید پول خود را مدیریت کنید تا سرمایه شما صفر نشود ، یادگیری مدیریت سرمایه را می توانید قبل از این که سرمایه خود را از دست بدهید در یک حساب دمو یا آزمایشی شروع کنید .
گام به گام مدیریت سرمایه
طراحی استراتژی
اولین قدم برای شروع حرفه ی معامله گری ، طراحی یک استراتژی شفاف و مکتوب است ، شما می توانید استراتژی به سادگی تقاطع دو تا میانگین متحرک داشته باشید ، هم می توانید استراتژی پیچیده ای بر اساس امواج الیوت داشته باشید ، مهم نیست که چقد استراتژی شما ساده یا پیچیده است ، اما باید ساده نوشته شده باشد ، باید جوری نوشته شود که هر شخص بتواند آن را بخواند و بر اساس آن معامله کند .
برای درک بهتر از طراحی استراتژی بر رو این لینک کلیک کنید .>> طراحی استراتژی و پارمتر های آن <<
استراتژی معاملاتی باید دارای نقطه ی ورود و خروج معین باشد ، در طراحی استراتژی نگران ریسک به ریوارد نباشید ،مقدار ریسک به ریوارد در بک تست مشخص می شود .
بک تست (Back Test)
خب تا اینجا کار ما برای خودمان یک استراتژی طراحی کردیم و باید از آن بک تست بگیرم ، این به چه معناست ؟ ما باید به گذشته بازار برویم و طبق استراتژی که طراحی کرده ایم ، موقعیت هایی که بازار ، طبق استراتژی برای ما موقعیت ایجاد کرده را ثبت و بررسی کنیم ، که من یک مثال تکنیکال را در زیر برای شما مثال می زنم :
فرض کنید استراتژی ما بر این اساس است ، استراتژی (میانگین متحرک ساده 20 و 50 ، تایم فریم 15 دقیقه) :
شرط خرید :
- میانگین متحرک ساده 20 ، میانگین متحرک ساده 50 را رو به بالا بشکند
- قیمت باید بالای دو تا میانگین بسته شود باشد تا شرط خرید برقرار شود
- اگر کراس زود تر اتفاق افتاد منتظر می مانیم تا قیمت بالای دو تا مویینگ بسته شود ، بعد اقدام به خرید می کنیم
شرط فروش :
- قیمت زیر میانگین متحرک ساده بسته شود
به نمونه تصویری که بالا برای شما قرار داده ام دقت کنید ، شما باید به گذشته نمودار بروید و بدون هیچ گونه تعصب و خطا ، قیمت های ورود و خروج استراتژی را رعایت کرده و آن را در یک فایل اکسل ثبت کنید ، چه تعداد معامله باید به ثبت برسد و چرا آنها را در یک فایل اکسل ثبت می کنیم؟
بزارید یک مثال برای شما بزنم ، فرض کنید یکی از دوستای شما ، به شما پیشنهاد می دهد که با هم شیر یا خط بازی کنید و به شما می گوید که اگر شیر اومد ، من به تو 5 دلار میدم و اگر خط اومد ، تو به من 5 دلار بده و کل سرمایه ای در جیب شما است 100 دلار است ، شما باشید قبول می کنید یا نه ؟
بازی شیر یا خط ، کلا دو سناریو دارد ، یا شیر در میاد یا خط ، قبول دارید دیگ مگه نه ؟ ما اگر صد تا بازی انجام بدیم احتمال اینکه شیر یا خط باشد 50 درصد است به این دلیل که ما کلا دو حالت داریم ، یعنی من اگر این بازی را انجام دهیم ، احتمال اینکه هر بار سکه شیر باشد 50 درصد است ، اما این آمار در 100 تا بازی محتمل است ، یعنی شما باید صد تا بازی انجام دهید تا به نتیجه 50 ، 50 درصد برد و باخت برسید ، حالا شما باشید بازی دوستتون رو قبول می کنید ؟
من باشم قبول نمی کنم ، چون من نمیدانم که 50 تایی قرار است خط باشد ، در همان ابتدا اتفاق می افتد یا در نه ، فرض کنید 20 تای اول خط باشد ، سرمایه ای که در جیب دارید صفر می شود ، شما اگر مقدار معامله را کم کنید بهتر خواهد بود ، اما چون نرخ برد و باخت یا همان Winrate مساوی است با بازی کردن وقتتان را تلف خواهید کرد ، پس باید نرخ R/R یا همان نسبت ریسک به ریوارد آن را کمو زیاد کنید .
مثلا می توانید پیشنهاد دهید که اگر شیر باشد من 4 دلار سود می خواهم و اگر خط باشد 3 دلار به تو پرداخت خواهم کرد ، اگر این پیشنهاد را قبول کند ، هم مقدار پولی که در هر معامله با آن بازی می کنید را کنترل کرده اید و احتمال اینکه سرمایه شما صفر شود کمتر است ، هم پاداشی که نسبت ضرری که پرداخت می کنید کمتر است و شما در این بازی در تعداد بالا نتیجه مطلوبی خواهید گرفت ، این دقیقا همان مدیریت سرمایه است و چون شما در مورد بک تست آن مطلع بودید ، توانستید آن را مدیریت کنید و کسب سود کنید .
معامله گری در بازار ، دقیقا همان بازی است ، شما باید یک استراتژی خلق کنید و آن را در بازار آزمایش کنید و آن را به ثبت برسانید که نرخ برد و باخت و نسبت R/R را در این آمار به دست بیاورید ، این آمار نسبت به تایم فریمی که استفاده می کنید متغییر است ، مثلا دیتای روزانه و هفتگی به خاطر کم بودن دیتا ، نمی توانید تعداد بک تست معاملاتی زیادی را در آن به دست بیاورید ، هرچه تایم فریم کمتر باشد باید تعداد معاملات تستی بیشتری را به ثبت برسانید ، هرچه تعداد بیشتر باشد ، خطای شما کمتر خواهد بود ، به شما پیشنهاد میکنم که کمتر از 100 معامله تستی را ثبت نکنید .
شاخص های مدیریت سرمایه
با شاخص های مدیریت سرمایه عملکرد معاملات یک معامله گر را مورد سنجش قرار می دهند ، با آمار ثبت شده ی که در بالا برای شما توضیح دادم ، وقتی که شما آمار ثبت شده ای ، در قالب یک فایل اکسل از عملکرد یک دوره معاملاتی داشته باشید ، با استفاده از این آمار و فرمول های ارائه شده ، می توانید استراتژی خود را بهینه کنید .
نرخ برد ( Win rate )
Win rate = (تعداد معاملات سود ده – تعداد کل معاملات /تعدا کد معاملات )
نرخ باخت ( Loss rate )
Loss rate = (تعداد معاملات ضرر ده – تعداد کل معاملات /تعدا کد معاملات )
ریسک به ریوارد ( Risk/Reward )
R.R.R = ( میانگین سود ها / میانگین ضررها )
میزان افت سرمایه ( Draw Down . Maximum Draw Down )
بیشترین مقدار افت سرمایه در یک یا چند معامله پیاپی یک دوره ی معاملات
بررسی سود آوری سیستم ( Profit Factor)
P.F = R.R.R x ( Loss rate / Win rate )
